中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载

2025-09-09

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  13.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的《基金合同》《招募说明书》及本公告将同时发布在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站(),相关提示性公告与本公告将同时发布于《中国证券报》。各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

  本基金的特定风险包括:(1)指数化投资相关的风险。包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险。(2)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。(3)退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。(4)成份券违约的风险。标的指数成份券可能因各种原因发生违约,发生成份券违约时可能面临如下风险:基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;在极端情况下,标的指数成份券可能大面积违约,基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。(5)投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份券使用现金替代,且设置了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在无法买入申购所需的足够的成份券,导致申购失败的风险。(6)投资者赎回失败的风险。在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致出现赎回失败的情形。另外,基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。(7)赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份券流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。(8)套利风险。由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子债券和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子债券中存在临时停牌或流动性差等情况时,也会由于买不到成份券而影响溢价套利,或卖不掉成份券而影响折价套利。(9)申购赎回清单差错风险。如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。(10)第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险;登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构;第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。(11)资产支持证券的投资风险。资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。(12)国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。(13)本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

  本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

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